人によって違いはあると思いますが、自分の場合はこんな感じだったように思います。
まず、「少年は剣を・・・」にて『緋色の風車~Moulin Rouge~』が発表された際、この曲の少年が、
次曲『神々が愛した楽園~Belle Isle~』の少年と同一なのではないか、という考えが生まれました。
収録曲が3曲+αのみの為、選択肢が少なかったという事もありますが。
続いて、「Roman」にて発表された『見えざる腕』のローランサンは、“黒き剣”を持っています。
この“黒き剣”を『神々が愛した楽園~Belle Isle~』の少年も手にしている事から、
『緋色の風車』の少年もローランサンなのではないか、という考えに至りました。
この他にも、赤髪の騎士(ローラン)の“かつての蛮勇”が、『緋色の風車』の
“欲望が溢れだすままに暴れて奴等は追い掛けてくる・・・・・・”に通じると感じたり、
どちらの曲にも“廻る”“躍る”“風車”といった共通のフレーズが含まれていたりと、きっかけは様々です。
なお、漫画の表現はあくまで解釈の1つですから、他の繋がりを探すのも面白いでしょう。